Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках.
Параметр «Продажи х Покупки» отделяет объемы покупок от объемов продаж и отображает их отдельными числами. Плотно заполненные кластеры говорят о высокой активности на инструменте за недавнее время. Скопления и перемещения объемов могут подтверждать ценовые уровни, от которых возможна сильная реакция. Подобно стакану и графику, в кластерах могут быть гэпы – пустоты между ценовыми уровнями. Если по какой-то цене внутри свечи не было объемов, то и в кластере на этой цене будет пусто.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
К примеру, в трендах нужно учиться, как работать со скользящей средней. В боковых рынках — учимся работать с уровнями, определять возможные пробои уровней или торговать от ложных пробоев. Технический анализ — это не панацея от всех неудачных сделок. Рекомендации, Min-Fin которые мы привели, помогут вам в вашем трейдинге.
Торгуя через терминал, скальпер смотрит в первую очередь на биржевой стакан, затем на график. Автоматизированные системы для работы с данными могут сами провести его, вам останется только оценить сегменты. Такие системы высвобождают ресурсы и могут использовать больше параметров для анализа, чем человек. Разделить объекты на группы можно и вручную, но кластерный анализ позволяет работать с большим объёмом данных. Преобладание конкретного объема показывает, покупатели или продавцы более активны в торгах.
Безрисковые торговые стратегии
Однако ведущими в биржевой отрасли уже на протяжении долгого времени остаются линейные инструменты. Для проведения фундаментального анализа необходимо постоянное течение новой информации, а также достаточное количество знаний и настоящая четкая интуиция участника биржевой торговли. Учитывая это, важно не только уметь быстро найти и обработать новостную информацию, но и успеть поменять свое поведение до того, как информация перестанет быть актуальной. Фундаментальный анализ в трейдинге — это способ, позволяющий биржевым дельцам менять свое поведение в процессе сделки. Логика свечного анализа кроется в том, чтобы сообщить участнику биржевой торговли силовом балансе сторов при равенстве цен открытия и закрытия. Данный способ анализа зародился еще в средние века и был придуман японским трейдером Мунехиса Хоммой.
- По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем.
- На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости.
- Если столбец кластера вертикально заполнен строками, значит, цена активо «ходила» в этом промежутке и на всех окрашенных участках были торги.
- Вы можете использую скользящую среднюю для определения направления тренда.
Обратите внимание, как цена зажата между двумя четко определенными уровнями на графике. Обра уровня много раз тестировались, и оба они удерживали цену в течение относительно длительного периода времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опускалась ниже двух психологических уровней, но данные пробои оказывались ложными. Одним из инструментов технического анализа также является прайс экшен. Комбинируя различные инструменты, трейдеры могут выполнять подробный анализ ценовых графиков, чтобы в конечном итоге определить лучшие торговые возможности на выбранном таймфрейме. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме.
Визуализация сигналов прямо на кластерном графике
Сопротивления на графике действуют точно так же, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена встретила сопротивление. В итоге, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы «откуда берется объем», «кому принадлежит объем» или «в какую сторону выставлять ордера» отвечать становится чуть проще. Алгоритм индикатора подсвечивает кластерные паттерны зелёной или красной стрелкой. Эти стрелки можно использовать как сигнал для входа в рынок.
Как и паттерны свечей, ценовые фигуры также подразделяются на два типа — разворот и продолжение. Сопротивление тестировалось примерно 7 раз, а поддержка — 6 раз. В седьмой раз, когда цена тестирует поддержку, происходит настоящий пробой этого уровня. После пробития поддержки начинается консолидация, и цена в конечном итоге тестирует уже сломанную поддержку в качестве сопротивления.
Кластерный график на основе количества трейдов
Цены находятся ниже прежней справедливой цены, покупатели реагируют на аномальную, по их мнению, ситуацию, ожидая возврата рынка к прежнему уровню. Пойдем от общего к частному и для начала разберемся с понятиями вертикальных и горизонтальных объемов. А затем перейдем к кластерам – «увеличительной лупе» горизонтальных объемов, как их читать и применять на практике.
Если вы свинг-трейдер, открывайте большинство сделок в начале недели. Если на недельных графиках вы видите медвежий сетап, лучше всего искать сделки в шорт в течение следующей недели. Если вы торгуете внутри дня, обращайте внимание на дневные вершины и впадины. Если вы думаете, что технический анализ — это хрустальный шар, который будет вам предсказывать движения рынка — значит вы ошибаетесь. Потому что без правильного риск-менеджмента самая лучшая торговая стратегия в мире не спасет вас от потери депозита. Однако, если вы будете комбинировать технический анализ, риск-менеджмент и самодисциплину — тогда у вас все должно получиться.
Виды графиков
Стакан цен позволяет анализировать ликвидность финансового инструмента, видеть рыночные ордера и отслеживать микрогэпы в книге ордеров. С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях. Анализ паттернов VSA «Атака на уровень» или «Отсутствие спроса или предложения» будет проще и быстрее. Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне.
Разворотный паттерн – тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки. При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых Для начинающих трейдеров у нас есть бесплатный обучающий курс.
Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены).
- Или вы бы предпочли находиться в сделке еще до того, как цена начнет двигаться в вашу пользу?
- Полученные после кластеризации группы (или сегменты) изучают.
- Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде.
- Если цена встретит поддержку на пути вниз, есть большая вероятность, что цена отскочит в бычьем направлении.
- Так он ищет группы точек с наиболее близкими средними значениями.
- Все эти типы данных доступны в одном рабочем пространстве, что сокращает время на комплексный анализ и снижает риск ошибок.
Если столбец кластера вертикально заполнен строками, значит, цена активо «ходила» в этом промежутке и на всех окрашенных участках были торги. Заполненность каждой строки показывает, сколько объемов проторговано на каждом ценовом уровне. Маркетолог задаёт переменные — показатели, по которым формируют кластеры.
И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу. Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню. Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них. Полезный инструмент для скальперов или внутридневных трейдеров.
Вывод о целесообразности использования объемов в трейдинге?
С другой стороны, если цена пробьет критическую важную область поддержки на графике, мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня поддержки цены. В этом случае соответствующий уровень поддержки может быть хорошей точкой выхода. Вы можете торговать на пробой уровня или на ложный пробой. Уровень поддержки — это определенный уровень на графике, который тестирует цена, когда она движется вниз. Если цена встретит поддержку на пути вниз, есть большая вероятность, что цена отскочит в бычьем направлении.
Индикаторы потока ордеров
Линия тренда — это прямая диагональная линия на графике, которая соединяет вершины или основания цены в зависимости от направления общего тренда. Технический анализ представляет собой анализ торгового инструмента на графике в попытке найти ценовые модели и закономерности, которые могут дать подсказки для будущего направления цены. Технический анализ опирается на исторические данные, которые учитываются при определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления.